Оценочная деятельность

Повышение доходности банков во многом связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации заемщика банка по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

Основным способом при принятии решения о выдаче кредитов является кредитный скоринг, основная задача которого заключается в оценке кредитного риска для принятия решения о выдаче кредита или о максимальной сумме выдаваемого кредита.

Банкиры полагают, что системы оценки кредитного риска, основанной на голом скоринге, сегодня явно недостаточно. В перспективе более действенным будет институт кредитных историй, но для его полноценного становления понадобиться лет пять. Чтобы верно оценить надежность заемщика, надо проследить его финансовое поведение в течение нескольких лет. А подавляющее большинство российских заемщиков пока взяли только свой первый кредит.

В настоящее время созданы адаптивные системы кредитного скоринга, опирающиеся на демографическую, ситуационную и историческую информацию.

Как правило, оценка кредитного риска по кредитному скорингу строится на 10-12 основных параметрах — семейное положение, наличие личного автомобиля, частота смены места работы и т. д. Исходя из ответов на ряд вопросов, скоринговая система выставит потенциальному заемщику определенное количество баллов и сопоставит эту оценку с заданным уровнем отсечения — оказавшись ниже этого уpовня, клиент не сможет стать заемщиком банка.

От скоринга банки ждут, что он поможет в экспресс-варианте оценить модель поведения заемщика.
Кредитоспособность клиента— это его желание и возможность платить за кредит, которая выражается простой аббревиатурой WAS, где W(wiliness)— желание, A(ability)— возможность, S(stability)— стабильность.

Показателем желания служит кредитная история заемщика. Поэтому лучше стать постоянным клиентом одного банка, зарекомендовав себя в качестве положительного заемщика.

Возможность— это уровень дохода заемщика. Однако не всегда высокий доход играет на руку потенциальному заемщику. Скоринговая система может отсеять людей как с низким доходом, так и с высоким. Представитель одного из российских банков рассказал об одном из типичных случаев. Молодому человеку с зарплатой в 2500 долларов, желающему воспользоваться кредитом в 1000 долларов, в кредите отказали однозначно. По словам банкира, желание получить кредит на ползарплаты говорит о низкой платежной дисциплине клиента. Такой человек неразумно тратит деньги, и вероятность того, что он с легкостью забудет про свой долг или будет нерегулярно выплачивать проценты, достаточно велика.

Проверка благонадежности заемщика зачастую становится важнее оценки его кредитоспособности, поскольку большую часть невозвратов кредита – 75-80% - обеспечивают не те, у кого не хватает средств, а заведомые мошенники.

О стабильности заемщика расскажет его трудовая книжка и социальный статус.

Однако главный минус таких кредитных скорингов заключается в том, что компьютер оценивает не реального человека, а его показания. Это означает, что опытный или подготовленный человек может заполнить анкету так, чтобы практически гарантированно получить проходной балл. Скоринг пропускает значительное количество неблагонадежных клиентов. В то же время скоринг может не только пропустить в банк «плохого» клиента, но и отвергнуть «хорошего».

Автоматизированная система проверки и оценки заемщика банка «HR1-Кредит» может служить дополнительным средством для оценки кредитных рисков и для выявления мошенников. Создана она на основе технологии анализа голоса.

Система «HR1-Кредит», разработанная израильской компанией NEMESYSCO, анализирует изменения в голосе человека, отвечающего на вопросы теста, и выдает сразу результат: лжет тестируемый или говорит правду, собирается ли он платить по кредиту или нет.

Оборудование «HR1-Кредит» минимально: компьютерная программа и специальная телефонная трубка. Тест из 17 вопросов рассчитан на 5-10 минут. Программа «HR1-Кредит» поможет отсортировать плохих заемщиков, и не отвергнуть хороших.

Специально для анализа возможности предоставления кредита заемщику банка разработаны алгоритмы расчёта параметров кредитных рисков. Эти алгоритмы позволяют строить итоговые оценки на основе изменений значений параметров в течение всего теста с учётом психологического фона процесса предоставления кредита.

Использование «HR1-Кредита» обосновано требованием времени. Банкам необходимо досконально знать своего клиента, его поведение, запросы, возможности, намерения. Поэтому и нужны новые технологии, позволяющие динамично оценивать поведение заемщика банка и свести к минимуму кредитные риски.